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相對強弱指標 (RSI)是什麼?RSI 超買超賣交易訊號教學

by techrabbit
相對強弱指標 (RSI)
相對強弱指標 (RSI)

RSI 英文全稱為 英文是 Relative Strength Index,中文又叫做「相對強弱指標」。相對強弱指數 (RSI) 是用於技術分析的動量指標,用於衡量近期價格變化的幅度,以評估股票或其他資產價格的超買或超賣情況。RSI 顯示為振盪器(在兩個極端之間移動的線圖),讀數範圍為 0 到 100。該指標最初由 J. Welles Wilder Jr. 開發,並在其 1978 年的開創性著作“新概念”中介紹在技​​術交易系統中。

RSI 的傳統解釋和使用是 70 或以上的值表明證券正在變得超買或被高估,並可能為趨勢逆轉或價格回調回調做好準備。RSI 讀數為 30 或以下表示超賣或低估情況。

RSI 這個技術指標顯示的超買超賣交易訊號,也是不少技術分析人員常用的指標,因此如果你還不知道 RSI 怎麼用,以及不了解它是什麼,那就趕快來看這篇文章教學吧。

RSI 相對強弱指標、RSI 超買超賣技術分析!交易訊號教學

相對強弱指數 (RSI) 是 1978 年開發的一種流行的動量振盪器。RSI 為技術交易者提供有關看漲和看跌價格動能的信號,它通常繪製在資產價格圖表下方。當 RSI 高於 70% 時,資產通常被認為是超買,而當 RSI 低於 30% 時,資產通常被認為是超賣。

相對強弱指標 (RSI) 公式

▼RSI 是通過從以下公式開始的兩部分計算來計算的:

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計算中使用的平均收益或損失是回顧期間的平均百分比收益或損失。該公式對平均損失使用正值。在計算平均收益時,有價格損失的期間計為 0,而在計算平均損失時,價格上漲的期間計為 0。

標準是使用 14 個週期來計算初始 RSI 值。例如,假設市場在過去 14 天中有 7 天收盤走高,平均漲幅為 1%。其餘 7 天均收低,平均跌幅為 -0.8%。

▼RSI 第一部分的計算類似於以下擴展計算:

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▼一旦有 14 個週期的數據可用,就可以計算 RSI 公式的第二部分。計算的第二步對結果進行平滑處理。

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相對強弱指標 (RSI) 公式

▼使用上面的公式,可以計算 RSI,然後可以在資產價格圖表下方繪製 RSI 線。

▼RSI 將隨著正收盤的數量和規模的增加而上升,並且隨著損失的數量和規模的增加而下降。計算的第二部分對結果進行平滑處理,因此 RSI 在強趨勢市場中只會接近 100 或 0 。

相對強弱指標 (RSI)
相對強弱指標 (RSI)

正如上圖中所看到的,RSI 指標可以在股票處於上升趨勢 時長時間停留在超買區域。當股票處於下降趨勢時,該指標也可能長期處於超賣區域。換句話說,RSI 這個指標是一個會鈍化的指標,所以在使用上要特別注意。

RSI 和 RSI 範圍的解釋

一般而言,當 RSI 超過水平 30 參考水平時,是看漲信號,當它滑落到水平 70 參考水平以下時,是看跌信號。換句話說,人們可以解釋為 70 或以上的 RSI 值表明證券正在變得超買或被 高估 ,並可能為趨勢 反轉 或修正性價格 回調做好準備。RSI 讀數為 30 或以下表示超賣或低估情況。

在趨勢期間,RSI 讀數可能會落入一個帶或範圍內。在上升趨勢中,RSI 往往保持在 30 以上,應該經常觸及 70。在下降趨勢中,RSI 很少超過 70,指標經常觸及 30 或以下。這些指南可以幫助確定趨勢強度並發現潛在的逆轉。例如,如果 RSI 在上升趨勢中連續多次價格波動都無法達到 70,但隨後跌至 30 以下,則趨勢已經減弱並可能反轉走低。

下降趨勢則相反。如果下降趨勢無法達到 30 或以下,然後反彈至 70 以上,則該下降趨勢已經減弱並可能逆轉上行。以這種方式使用 RSI 時,趨勢線和移動平均線是有用的工具。

相對強弱指標 (RSI)的背離訊號

當 RSI 創建超賣讀數,隨後出現與價格相應較低低點匹配的較高低點時,就會出現 看漲背離。這表明看漲勢頭正在上升,突破超賣區域可用於觸發新的多頭頭寸。

當 RSI 創建一個超買讀數,隨後出現與價格相應較高高點相匹配的較低高點時,就會出現看跌背離。

下圖是 RSI 看跌背離的範例,比特幣價格屢創新高,而RSI 指標卻創了一個更低的高點。

相對強弱指標 (RSI)的背離訊號
相對強弱指標 (RSI)的背離訊號

RSI 的局限性

RSI 比較看漲和看跌的價格動能,並將結果顯示在可放置在價格圖表下方的振盪器中。像大多數技術指標一樣,它的信號在符合長期趨勢時是最可靠的。

由於指標顯示動量,當資產在任一方向具有顯著動量時,它可以長時間保持超買或超賣。因此,RSI 在資產價格在看漲和看跌之間交替波動的市場中最有用。

相對強弱指數 (RSI) 衡量什麼?

相對強弱指數 (RSI) 是交易者用來評估股票或其他證券價格動量的衡量標準。RSI 背後的基本思想是衡量交易者對證券價格上下標價的速度。RSI 將該結果繪製在 0 到 100 的範圍內。低於 30 的讀數通常表明股票超賣,而高於 70 的讀數表明股票超買。交易者通常會將此 RSI 圖表置於證券價格圖表下方,因此他們可以將其近期動能與其市場價格進行比較。

什麼是 RSI 買入信號?

如果證券的 RSI 讀數低於 30,一些交易者會認為這是一個“買入信號”,基於證券已經超賣並因此準備反彈的想法。但是,該信號的可靠性將部分取決於整體情況。如果證券陷入顯著的下跌趨勢,那麼它可能會在相當長的一段時間內繼續在超賣水平上交易。在這種情況下,交易者可能會延遲購買,直到他們看到其他確認信號。

上面就是相對強弱指標 (RSI)的完整教學,由於 RSI 本身會鈍化,因此不太適合當作單一的交易訊號,建議可以搭配 MACD 這項指標一起使用。

總結

相對強弱指標 (RSI)跟 MACD 一樣都是動能指標,基本用法是:超過70處於超買,是看跌訊號;低於30屬於超賣,是看漲訊號。但 RSI 不建議單一使用,因為 RSI 本身會鈍化,因此建議搭配其它交易訊號一起使用。

RSI 的第二個用法是背離,當價格越高而RSI卻創見了更低的高點,此時是頂背離,建議賣出;當價格越低,而RSI 卻創見了一個更高的低點,此時是底背離,建議買入。

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